MultiCharts: Trading Software for Automated Trading and Backtesting

zysmn

Здравствуйте. С марта 2021 на срочном рынке введена ранняя сессия с 7 до 10 утра. Связка Quik+MC у меня в это время работает не корректно. Получение данных происходит только в первые 10 минут каждого часа, затем данные не поступают до первой минуты следующего часа . С 10 утра все нормально. Т.е. 7:0...

zysmn

Приветствую. Намедни устанавливал МС.NET на чистую систему, и обнаружил, что QUIK плагин 2.9.116 нормально в систему не устанавливается. После окончания установки плагина в QouteManager-DataSource QUIK не появляется. Однако в ходе экспериментов было выявлено, что 2.9.116 устанавливается по следам 2....

zysmn

Доброго дня. Обнаружил такую проблему - МС не всегда получает статус бара Bars.Status == EBarState.Open, иногда просто пропускает Для демонстрации использовал следующий код sbyte flag; protected override void CalcBar() { if (Bars.LastBarOnChart && Environment.IsRealTimeCalc) { if (Bars.Status == EBa...

zysmn

Поправка: перестали нормально обрабатываться любые лимитные ордера, и сработавшие и не сработавшие.

zysmn

Изменение размерности сделки не обошлось без проблем. С 14.09 перестали нормально обрабатываться исполненные ордера. При выставлении ордера из МС и последующем срабатывании в сделку его статус не меняется, остается в МС со статусом SENT. При попытке удалить ручками меняет статус на PRECANCELLED, и о...

zysmn

Поговорил со службой поддержки брокера на предмет дальнейшей работы QUIK 7. Ничего определенного не сказали, получил ответ в стиле "может все будет работать, а может что-то не будет работать, а может все не будет работать, а может какие-то циферки отображаться будут не правильно, смотря как вы испол...

zysmn

День добрый. Сегодня брокер уведомил о увеличение размерности идентификатора заявок с 14.09.20, прислал такое сообщение: Уважаемые клиенты, В связи с увеличением размерности идентификатора заявок на срочном рынке Московской Биржи до 19 знаков c 14 сентября 2020 года, всем клиентам с версиями QUIK 6....

zysmn

Здравствуйте, plyakhovsky. В принципе можно написать модуль, который будет отслеживать дневное изменение баланса, и после выхода за определенное значение на каждом новом тике или через определенный промежуток времени (например 1 сек) начинает мониторить на определенном счету появление несанкциониров...

zysmn

Здравствуйте Henry. Попробовал через синглтон. Написал отдельное простенькое многопоточное приложение, все вроде работает. Написал простенький сигнал, получается какая-то хрень, значение оптимизируемого параметра все равно не равно счетчику через синглтон. https://i98.fastpic.ru/big/2018/1112/61/9c4...

zysmn

Здравствуйте Henry.
Можно, пожалуйста, простейщий пример поподробней? А то я общую мысль уловил, но с реализацией возникли проблемы.
Спасибо.

zysmn

Приветствую. Можно ли из кода стратегии получить текущее значения номера шага расчета при оптимизации? Т.е. предположим нужно сделать оптимизацию для некой переменой от 3 до 10. Для значения переменной=5 будет шаг №3. Как из кода стратегии получить, что сейчас считаем 3-ий шаг? На текущий момент реш...

zysmn

Я понял, спасибо.

zysmn

Спасибо за ссылки, почитал. Но понял не все, моего взорванного мозга хватило только понять, что бывают ситуации, когда одинаковые Doubl'ы (и не только), бывают не равны. Однако полученное знание и использование класса Price так и не помогли найти решение для некоторых ситуаций. Попробую описать одну...

zysmn

Доброго дня. Адаптер Quik благополучно не захотел работать с новой версией МС. Пока терминал Quik не подключен к брокеру, все нормально. Как только Квик устанавливает соединение МС виснет наглухо даже без старта ODBC. Ну может не наглухо, но я подождал ~10 мин, а потом закрыл принудительно. Откатил ...

zysmn

2-ым способом вроде сработало, спасибо. Я портфель не отключал, просто убрал оттуда не нужный счет.

zysmn

Приветствую. Обнаружил такой очень не хороший баг: Найдем для примера среднее значение между Хай и Лоу любого бара следующим способом: averageVal = (Bars.High[0] + Bars.Low[0]) / 2; Если затем произвести вычитание averageVal из того же Хай, то в качестве результата (diference) получается значение с ...

zysmn

Приветствую.
Можно ли добавить на окно графика второй Chart ToolBar?
Можно ли сделать, чтобы у каждого сигнала, добавленного на график, был собственный Chart ToolBar, а не все на одном?

zysmn

Приветствую. Всех с прошедшими праздниками. Периодически пропадает баланс в МС, то он показывается нормально, то через некоторое время равен 0. Очень хорошо это проявляется, если остановить ОДБС из таблицы "Ограничения по клиентским счетам", а потом запустит заново. После запуска баланс начинает пок...

zysmn

Доброго дня. В связке Quik + МС при переносе через ночь начинает криво отображаться цена открытия текущей позиции. Причем диапазон цен может быть абсолютно различным, как в плюс так и в минус. Эта проблема характерна для любой версии Quik'а и МС, я ее уже больше года наблюдаю, только сейчас дошли ру...

zysmn

Здравствуйте. Сегодня при использовании плагина QUIK c МС.NET 9.1.12064. столкнулся с такой проблемой, что при выставлении ордеров через TradeManager МС в какой-то момент начал выдавать OrderID уже присутствующие в списке ордеров, т.е. начал отчет OrderID заново с 1 и дальше по возростанию. Предшест...

zysmn

Есть ли какая-нибудь информация по данной проблеме? это так и должно быть, и мне надо самому разбираться, почему у меня не работает как должно, или действительно что-то не так в новой версии?

zysmn

Разобраться пока не получилось. Скаченый пример у меня все время возвращает массив нулевой длины без запрашиваемых данных, но в предыдущей версии этот код работает нормально на этом инструменте.

zysmn

Я понял, спасибо. Буду разбираться.

zysmn

Приветствую. Сегодня обновился до указаной версии и сразу обнаружил следующие проблемы, которых не было в предыдущих версиях: 1. Перестала работать загрузка данных через DataLoader.BeginLoadData. В скрипте посредством запроса данных должен заполняться массив для 1 минутных баров, но на деле в конце ...

zysmn

С логами у меня напряженка, все поотключал в реестре. Если статус Filled появляется при частичном заполнении ордера, то в чем разница с РartiallyFilled? В мануале указано eTM_OS_PartiallyFilled = 7, - partially filled, will continue to be filled and will turn to eTM_OS_Filled state. eTM_OS_Filled = ...

zysmn

И снова добрый день, прошу помочь разобраться. Опишу ситуацию с поясняющим скриншотом. Робот выставил стоп-лимит на покупку в 800 лотов в 10:30 (красный). В 11:01 стоп цена была достигнута, в результате чего появился лимитник с соответствующей ценой. Почему по заполнению 236 контрактов пришел статус...

zysmn

замечательно, жду с нетерпением.

zysmn

Уважаемые господа разработчики! Когда пофиксят проблему описанную здесь https://www.multicharts.com/discussion/viewtopic.php?f=18&t=48510 Работать вообще очень тяжко, с ордерами с большой лотностью (>200) постоянные зависоны со со статусом PartiallyFilled. Т.е. при срабатывании лимитника 113 лотов и...

zysmn

Красного индикатора нет. Кроме того, бывает ордер конвертируется в маркет буквально через 2 сек после превращения в лимитник. В общем, не работает как надо у меня ни на одной машине, ждите в гости в LiveChat.

zysmn

Здравствуйте. Не понимаю как работает функция "Convert unexecuted limit/stop to market after...." через Quik-plugin. Обе позиции (на вход и на выход) стоят "конвертировать в маркет через 30 сек", но при одном и том-же времени конвертирует как-то через разные промежутки. Пробую на простом скрипте, ко...

zysmn

Henry, I clarified the situation a little. In my case I'm using LMAX and QUIK plugins for test purpose, where signal connect only to the one chart (on LMAX chart in my case). All spurious events generated by QUIK plugin without any action on the trade account. I suppose (but i'm not sure), these eve...

zysmn

Добрый день, zysmn. Вам необходимо править скрипт. На LMAX просто везло, что команда на отмену выполняется медленнее, так как стопы живут на брокере. А в Квик - в зависимости от настроек: на брокере (стоп-лимит) или в МС (стоп через маркет). Понял, спасибо Henry. Я мыслил приблизительно в таком же ...

zysmn

If you are using broker host or other third side hosting, you can use your own hardware server, and store on it your private data in secure encryption container (for example True Crypt https://truecrypt.ch/), and mount it only in manual mode. I'm using such containers not only on servers, on noteboo...

zysmn

Hello Henry, Thank you for your answer, but I didn't understood to which question it's applies. I do not want more often, I want more rarely. "MultiCharts.NET Programming Guide" says, that event TItemsChanged<T> Deleted; - an event that is generated when the current elements of the collection have b...

zysmn

Hello. I try to deeper understand how TradeManager events works. For these purpose I wrote simple study code, which tested on LMAX exchange, and with Quik datafeed. And I have some questions on events, which occurred with orders and positions per 1 lot. 1. Why event Positions_Deleted called every ti...

zysmn

Здравствуйте. Сегодня обнаружил такой баг при исполнении простой стратегии на C#: В ролях: MultiCharts .NET64 Version 9.0 Release (Build 10761) + MCQuikPlugin 2.5.99 X64.Net Quik Version 6.17.1.17 Имеем простое условие выставлять стоп ордер на определенном уровне цены (я выставлял стоп на продажу), ...

zysmn

Приветствую. Возникла необходимость переписать скрипт, который используется на LMAX для использования MC+Quik. Метод выставления ордеров стандартный, управляемые, с исполнением внутри бара. На LMAX все замечательно работает. На Quik в принципе тоже все сразу заработало, но только не "замечательно", ...

zysmn

We have replicated the issue. The fix is targeted to MultiCharts .NET 9.1 Beta1.

Thanks Henry.
When we can expect MultiCharts .NET 9.1?

zysmn

Hello zysmn, Please send us (support@multicharts.com) the following information for further analysis: - workspace you are using; - in QuoteManager select the symbols you are using, make a right click on it->Export data->Export instrument (without data). Send us the QMD export file for analysis; - i...

zysmn

I think I found out what the problem was. After incorrect closing MS in memory left hanging process, which I didn't see. Apparently the new process had conflict (or something like that) with the old, and there is a glitch. After rebooting the system study so far is working fine.

zysmn

Hi. If using [MouseEvents(true)], and clicking on the chart when automatic trading enabled, current already sent orders to behave strangely. They are cancelled on the next tick after click, and re sent again after some ticks (one or two, rarely more). Moreover in orders tracker windows appears cance...

zysmn

I think you can use the TradeManager for that. There's a TradeManager example here . resolved this issue through the next code foreach (TradeManager.Order ord in TradeManager.TradingData.Orders.Items) { if (ord.State == ETM_OrderState.eTM_OS_Submitted) worcProf.CancelOrder(ord.OrderID); } Did you r...

zysmn

Hi. When tried to program a simple signal code, I faced with the following issues: 1. Sent managed Buy-Stop-order, for instance on 150 level price. IOG checked and it is in 3 position with "100 entries per bar". Sometimes positions opens immediately when price touched price level 150, but sometimes ...

zysmn

Ok, thank you.

zysmn

Hi. For example, I've chart for backtest with resolution 1 hour, which based on ACSII 1 min QuoteManager base. Suppose, in 14:17 strategy defined some key price as 54,67. How I can be know, that on lasted 43 minutes before 15:00, everyone subsequent ticks had own high above (or no) than 54,67? Bars....

zysmn

Fabrice, grateful for your help and for the link.
Henry MultiСharts, thanks for the tip, i'll check it.

zysmn

Hi AlphaCat, discover this topic
http://www.multicharts.com/traders-blog/?p=1289

zysmn

Hi. I am trying to use next code for testing OnMouseEvent Method using System; using System.Drawing; using System.Windows.Forms; using System.Linq; using PowerLanguage.Function; namespace PowerLanguage.Indicator{ public class _test_onMouseEvent : IndicatorObject { public _test_onMouseEvent(object _c...

zysmn

Ok, I understood, thanks.

zysmn

When I using Bars.BarUpdateTime with BarMagnifier=1 min in backtesting mode all is working, but in real time it returns LastBarTime. Is it occur because BarUpdateTime only for backtesting mode or I do something wrong? How I can discover current tick time in bar? Should I use Bars.StatusLine.Time on ...

zysmn

If you store the value of these in variables, and compare the current value with the variables on each calculation, you can see whether or not these have changed. Alternatively, I think this also can be done with `Positions[x]`. I already using similar method, but I thought exist standard event or ...

zysmn

Hello everybody. How during backtesting I can discover that the test position for strategy on the chart has changed? For instance, in real time trading come OnBrokerPositionChange() event. Is there some similar event for backtesting positions? Or how I can to know, that test order was executed? Than...

zysmn

Ok, thanks.

zysmn

Hello.
I use [IOGMode(IOGMode.Enabled)] in code. Can I define IOG mode option from code? For instance I want to start the study every time with "Allow unlimited entries and exits per bar" option enabled instead "Limit the signal to one......." option.
Thanks.

zysmn

ok, thanks

zysmn

Thanks for the hint, I will try to use events.
I found Test_TradeManager_4 & Test_TradeManager_5 script on the forum. Could you give me references to the other Test_TradeManager examples scripts? Search does not produce a correct response.

zysmn

Hello, need your help again. 1. I try to use access to the accounts data listed in "Order and position window".There are two account. But when I try to request TradeManager.TradingData.Accounts.Items.Length in StartCalc method, it returns 0 items. Why it can be or I'm probably doing something wrong?...

zysmn

Ok, I found it there, big thanks.

zysmn

Hello to all.
I can't find in manual which function i can use to get how much bars displayed on thе chart? Or how i can count it?
Thanks.

zysmn

Как вариант, для экспорта графиков из Квика можно написать на Qpille таблицу, в которую с помощью функции Get_candle заносить значения с графика определенного интервала на определенную глубину в истории, 1 строка=1 одна свеча, а потом уже из этой таблицы по DDE или ODBC экспортировать. Минусы такого...

zysmn

Понятно, спасибо. Еще пару вопросов. 1. А на машине при запущеном МС в терминальной сессии ключ работать будет? 2. Несколько квико-брокеров на один ключ+МС повесить можно? 3. C "потеряется" все понятно, но надо будет покупать новый ключ даже если старый сломается и не будет читаться, а я буду готов ...

zysmn

Приветствую. Рассматриваю вариант приобретения адаптера для Quika. Возник ряд вопросов: 1. Нормально ли будет работать USB ключ при запуске МС в виртуальной машине? 2. Если мне необходимо 2 USB ключа (1-ый для сервака с роботом, который работает удаленно, 2-ой таскать с собой на случай, если накроет...

zysmn

ok, thank you.

zysmn

When i use XAverage() AverageFC() function in my own signals, i have same problem. Will they be also fixed?

zysmn

Both signal status is ON,Status line is enable,and all needed options is checked."calculating..." message appears. When I uncheck "Intrabar order generation",signals appears again. If you want, I can post screenshot.

zysmn

Henry MultiСharts, JoshM thank you for your replies. When i tried to enable "Intrabar order generation" with "Bar Magnifier", all trades disappeared from the chart, and also "Strategy Data" lines disappeared from "data window". I don't understand why? In this example i used MovAvg_Cross_SE + MovAvg_...

zysmn

You might want to check out this very recent thread. Thanks, when I post my topic the message #4 was not yet. With intra-bar order generation (IOG) this can be done. See page 49 of the programming manual. I already tried to use it, but orders still sends with the close price. (I used {buy_order = O...

zysmn

Hello, I'm new in C# and Multicharts.NET. First question:How I can do that during backtesting some signals filtered within a certain period of time? for example, on hour interval to ignore signals from 10-15 to 10-45. Second question: how during testing can send market order at the current price, an...

Search found 68 matches