for money management calculation I need a value of all losing ticks in a row. The row reset when a Signal rich the Profittarget.
Code: Select all
//[IntraBarOrderGeneration=true];
inputs:
Length( 55 ),
Laenge_Schnitt1 ( 21 ),
Laenge_Schnitt2 ( 12 ),
Handelszeitenbeschraenkung (0), // 0 = keine Handelszeiteneinschraekung ____ 1 = Handelsbeschraenkung ein (Hauptsaechlich damit nicht waehrend Sessionende gekauft wird)
Handelsbegin (0000), HandelsEnde (2359),
Profittarget(50),
Kontrakte(2);
variables:
var0( 0 ) ,
Durschnittvar0_1 ( 0 ),
Durschnittvar0_2 ( 0 ),
OverSColor( Red ),
OverBColor( Green ),
KaufKontrakte (2),
value10(0), value11(0), value12(2),
value20(0),
value2(0),
value1(0),
Verlustticks(0),
kumVerlustTicks(0),
BuyContractNext(0);
var0 = PercentR( Length ) ;
Durschnittvar0_1 = AverageFC( var0, Laenge_Schnitt1) ; //schneller MA
Durschnittvar0_2 = AverageFC( Durschnittvar0_1, Laenge_Schnitt2) ; //langsame MA
If Handelszeitenbeschraenkung = 0 then
condition1 = true
else
condition1 = time > Handelsbegin and time < HandelsEnde ;
value10 =exitprice(1);
value11 =entryprice(1);
//Moneymanagement
value1 = value10 - value11; //Wert letztes Signal
If entryname(1) = "ArF_%R_MES_SE" then value3 = value1;
If entryname(1) = "ArF_%R_MES_LE" then value3 = value1 *-1 ;
//---Handelslogik - Begin Serie---
If marketposition = 0 then begin
If Durschnittvar0_1 > Durschnittvar0_2 and Durschnittvar0_1[1] < Durschnittvar0_2[1] and condition1 then begin
Buy( "ArF_%R_MES_LE1" ) Kontrakte contracts next bar at open;
KaufKontrakte = Kontrakte;
Verlustticks = 0;
kumVerlustTicks = 0;
value2 = 0;
end;
If Durschnittvar0_1 < Durschnittvar0_2 and Durschnittvar0_1[1] > Durschnittvar0_2[1] and condition1 then begin
Sell Short( "ArF_%R_MES_SE1" ) Kontrakte contracts next bar at open;
KaufKontrakte = Kontrakte;
Verlustticks = 0;
kumVerlustTicks = 0;
value2 = 0;
end;
end;
//---Handelslogik - Verlustserie---
if marketposition = 1 then begin
sell ("ArF_%R_LE_Exit") next bar at entryprice + (Profittarget/4) limit;
If Durschnittvar0_1 < Durschnittvar0_2 and Durschnittvar0_1[1] > Durschnittvar0_2[1] and condition1 then begin
Verlustticks = (entryprice(1) - exitprice(1)) * 4 * maxcontracts(0);
kumVerlustTicks = kumVerlustTicks + Verlustticks ;
//KaufKontrakte = maxcontracts(0) *1.3; -> this Works
BuyContractNext = (kumVerlustTicks * -1) / 35;
Sell Short( "ArF_%R_MES_SE" ) BuyContractNext contracts next bar at open;
end;
end;
if marketposition = -1 then begin
buytocover ("ArF_%R_SE_Exit") next bar at entryprice - (Profittarget/4) limit;
If Durschnittvar0_1 > Durschnittvar0_2 and Durschnittvar0_1[1] < Durschnittvar0_2[1] and condition1 then begin
Verlustticks = (exitprice(0) - entryprice(0)) * 4 * maxcontracts(0);
kumVerlustTicks = kumVerlustTicks + Verlustticks ;
//KaufKontrakte = maxcontracts(0) *1.3; --> this Works
BuyContractNext = (kumVerlustTicks * -1) / 35;
Buy( "ArF_%R_MES_LE" ) BuyContractNext contracts next bar at open;
end;
end;
Can anyone help?