MultiCharts: Trading Software for Automated Trading and Backtesting

Здравствуйте!

Хотелось бы узнать в плане дальнейшего развития МЧ не предусмотрено ли предоставления пользователям возможности работать с синтетическими инструментами?

Было бы удобно иметь возможность создавать из доступных инструментов некий композитный инструмент, с которым, как и с обычными инструментами, можно было бы создавать индикаторы, тестировать стратегии использовать для автоторговли (например с использованием маркет-ордеров). Причем, в композит было бы интересно включать наравне с длинными позициями и короткие и иметь возможность при тестировании стратегий с ним оптимизировать вес каждого инструмента в композите.

В общем, как мне кажется, выглядит очень заманчиво торговать собственный индекс как отдельный инструмент.

Подозреваю, что я далеко не первый обратившийся к Вам с эти вопросом.

С уважением…

Добрый день,

Это можно сделать и сейчас, может не так интуитивно как хотелось бы. Можно создать новый символ в QuoteManager и проимпортить в него любые данные из CSV который вы укажете. То есть, потенциально можно проэкспортить данные из одного или более симовлов которые уже есть, обработать их нужным образом в Excel или же руками, и проимпортировать в символ который мы только что создали (причем его можно назвать как угодно).

На нем можно тестировать стратегии, оптимизировать, и т.д.

Спасибо за ответ,
действительно предложенный Вами путь позволяет решить все проблемы, кроме возможности оптимизации через МЧ весов инструментов в составе композита, что мне кажется, весьма актуально. А так же EXCEL, DDE, GlobalVariable это как-то очень неудобно.
Может быть все же имеет смысл как-то модернизировать данную технологию?
С уважением…

Со временем мы рассмотрим улучшение данного функионала. Спасибо за предложение.

Благодарю за возможность надеяться

Добрый день,

Это можно сделать и сейчас, может не так интуитивно как хотелось бы. Можно создать новый символ в QuoteManager и проимпортить в него любые данные из CSV который вы укажете. То есть, потенциально можно проэкспортить данные из одного или более симовлов которые уже есть, обработать их нужным образом в Excel или же руками, и проимпортировать в символ который мы только что создали (причем его можно назвать как угодно).

На нем можно тестировать стратегии, оптимизировать, и т.д.

Здравствуйте.

Спасибо за ответ - так просто оказалось создать свой индекс.

"обработал нужным образом котировки" и создал синтетику. Тестирую, оптимизирую ... красота !
Результат тестов меня устроил.
Каким образом отобразить график этой самой синтетики в real-time, чтобы начать торговать бумаги, входящие в синтетический индекс по сигналам этого индекса ?

Здравствуйте.

Спасибо за ответ - так просто оказалось создать свой индекс.

"обработал нужным образом котировки" и создал синтетику. Тестирую, оптимизирую ... красота !
Результат тестов меня устроил.
Каким образом отобразить график этой самой синтетики в real-time, чтобы начать торговать бумаги, входящие в синтетический индекс по сигналам этого индекса ?

Здравствуйте, Denoy.

Есть несколько способов отобразить эти данные в риалтайме:
1) ASCII mapping. Вам необходимо дописывать новый бар к концу текстового файла (главное, чтобы это была следующая по временной резолюции строка), чтобы бар рисовался на чарте.
2) Если Вы делаете синтетические тиковые данны то их можно транслировать через Universal_DDE

Т.е. получая из квика данные по каждому символу, входящему в синтетический индекс, через адаптер в мультичартс - невозможно силами мультичартс отобразить синтетику. Правильно ?

Правильно ли я понимаю, чтобы торговать корзину инструментов по такому синтетическому индексу, необходимо этот индекс размещать на графике каждой торгуемой бумаги как Data2, либо использовать глобальные переменные и других возможностей нет ?
Возможно ли это сделать более легким путем, например на графике есть единственный символ этой синтетики, а с помощью Easy Language мы перечисляем список бумаг, которые необходимо купить / продать ? В этом случае по сигналу синтетики произойдет трейд всех бумаг одномоментно, и не придется ждать следующего тика каждой бумаги при использовании data2.

Т.е. получая из квика данные по каждому символу, входящему в синтетический индекс, через адаптер в мультичартс - невозможно силами мультичартс отобразить синтетику. Правильно ?

Верно. В МС нет механизма создания синтетического инструмента из нескольких потоков данных.

Правильно ли я понимаю, чтобы торговать корзину инструментов по такому синтетическому индексу, необходимо этот индекс размещать на графике каждой торгуемой бумаги как Data2, либо использовать глобальные переменные и других возможностей нет?

Инcтрумент, по которому совершается торговля, должен находиться на Data1. По каждому инструменту, по которому ведется торговля, должен быть построен чарт.

Возможно ли это сделать более легким путем, например на графике есть единственный символ этой синтетики, а с помощью Easy Language мы перечисляем список бумаг, которые необходимо купить / продать ?

В данный момент такой функционал не доступен c PowerLanguage без использования сторонних Dll.