Скорость Quik + Multicharts

Questions about QUIK trading plugin for Russian brokers and general MultiCharts questions can be asked here in Russian; they will be answered in Russian by our staff. No registration necessary.
User avatar
Denoy
Posts: 20
Joined: 28 Sep 2012
Has thanked: 3 times
Been thanked: 2 times
Contact:

Скорость Quik + Multicharts

Postby Denoy » 21 Oct 2012

Выдержка с форума паука:
Здесь, по-видимому, наложились проблемы Квика и Мульта.

Пример запаздывания времени последней сделки относительно времени сервера QUIK и системного времени компьютера

TimePC TimeLast TimeSERV SERV_Last PC_Last
14:58:07 14:58:07 14:58:06____ -1____ 0
14:58:05 14:58:05 14:58:05____ 0_____ 0
14:58:04 14:58:04 14:58:04____ 0_____ 0
14:58:03 14:58:02 14:58:03____ 1_____ 1
14:58:02 14:58:02 14:58:02____ 0_____ 0
14:58:01 14:57:54 14:58:01____ 7_____ 7
14:58:00 14:57:54 14:58:00____ 6_____ 6
14:57:59 14:57:54 14:57:59____ 5_____ 5
14:57:58 14:57:54 14:57:58____ 4_____ 4
14:57:57 14:57:54 14:57:57____ 3_____ 3
14:57:56 14:57:54 14:57:56____ 2_____ 2
14:57:55 14:57:54 14:57:55____ 1_____ 1
14:57:54 14:57:54 14:57:54____ 0_____ 0
14:57:53 14:57:52 14:57:53____ 1_____ 1
14:57:52 14:57:52 14:57:52____ 0_____ 0
14:57:51 14:57:49 14:57:51____ 2_____ 2
14:57:50 14:57:49 14:57:50____ 1_____ 1
14:57:49 14:57:47 14:57:49____ 2_____ 2
14:57:48 14:57:47 14:57:48____ 1_____ 1
14:57:47 14:57:47 14:57:47____ 0_____ 0
14:57:46 14:57:42 14:57:45____ 3_____ 4
14:57:45 14:57:42 14:57:44____ 2_____ 3

Плюс к этому вывод данных из Квика в МС по ODBC, обработка данных, отрисовка графиков.
Заявки на биржу по пути МС – КвикКлиент – КвикСервер – Биржа тоже, естественно, поступают с запаздыванием. Например, по данным Itinvest по сравнению со СмартТрейдом запаздывание Квика составляет где-то порядка 650 мс.
Все это вместе взятое вызывает запаздывание выставления и исполнения заявок, увеличивает проскальзывание для стоповых и маркетных приказов, частичное неисполнение лимитных, путаницу с получением и обработкой Reject & Сancel и др.
---------------------------

Сейчас уже более 1500 прямых подключений к РТС по Plaza2 и FIX. Похожая ситуация и с ММВБ. Еще примерно столько же подключений через сервера брокеров. И торгующие через Квик оказались в глубоком аутсайде. (за исключением тех, кто совершает одну сделку в день или использует Мульт в качестве рисовалки индикаторов - их это не касается)

Думаю, подключение по FIXу к Micex и RTS решило бы многие проблемы и тогда может быть Rising the trading standards,
а пока Квик + МС = трейдинг для домохозяек.
Есть стратегия, требующая высокой скорости получения биржевых данных / отправки заявки на биржу. Необходимо минимальное, либо отсутствие проскальзывания при совершении сделок.
Насколько возможно в связке мульт + квик (например выделенный сервер квик http://www.solid-ifc.ru/service/brokera ... /vip_quik/) осуществить эту скорость ?

Интересует не количество сделок, которое можно выполнить за единицу времени, а именно минимальная скорость получения данных из квика в мультичартс / отправки заявок на биржу.

Данные из квика в мультичартс выводятся из ТТП (текущая таблица параметров).
Мой сервер будет расположен в локальной сети брокера. Quik и Multicharts будут установлены на RAM Disc (в оперативную память), OS Windows 7 x64 установлена на SSD диск.

User avatar
Henry MultiСharts
Posts: 9165
Joined: 25 Aug 2011
Has thanked: 1264 times
Been thanked: 2957 times

Re: Скорость Quik + Multicharts

Postby Henry MultiСharts » 30 Oct 2012

Здравствуйте, Denoy. Какая нужна скорость поступления данных в МС и выставления заявок?

В нашем окружении на тестовой машине Intel Core Duo E7400@2.80 GHz c 4 Gb на Win7 x64 скорость обработки потока данных от Quik адаптером составляет ~100 000 SQL запросов в секунду (с отключенным логированием).
1 тик МС обрабатывает порядка 10 мс.
1 ордер через адаптер ~200 мс.

ТВС, пример которой Вы привели выше, имеет низший приоритет, она медленнее всех отдает данные.

txls
Posts: 76
Joined: 17 Nov 2010
Has thanked: 36 times
Been thanked: 24 times

Re: Скорость Quik + Multicharts

Postby txls » 01 Nov 2012


В нашем окружении на тестовой машине Intel Core Duo E7400@2.80 GHz c 4 Gb на Win7 x64 скорость обработки потока данных от Quik адаптером составляет ~100 000 SQL запросов в секунду (с отключенным логированием).
1 тик МС обрабатывает порядка 10 мс.
1 ордер через адаптер ~200 мс.
Добрый день.

1. Предполагаю, 10 мс на тик -- это в случае загрузки ТВС с уже имеющимися данными, и можно предположить, что для реалтайма задержка обработки существенно меньше, т.к. и данных проходит существенно меньше?

2. Есть ли способ ускорить обработку ордеров (я понимаю, что 200 мс это вполне нормальный показатель для такой конфигурации), заменив, скажем, процессор на более мощный или диски на raid ssd?

User avatar
Henry MultiСharts
Posts: 9165
Joined: 25 Aug 2011
Has thanked: 1264 times
Been thanked: 2957 times

Re: Скорость Quik + Multicharts

Postby Henry MultiСharts » 01 Nov 2012

1) 10мс для риалтайма, т.к. история идет всей пачкой сразу.
100 000 это скорость обработки потока SQL от момента поступления запроса в адаптер, до того как эта информация будет готова к отправке в МС.
200 мс это время от поступления заявки из МС (на входе адаптера) до получения первого статуса по этому ордеру и обработки его в адаптере для отсылки статуса ордера в МС (на выходе из адаптера).

2) Модернизация ПК может ускорить процесс просчета, отправки ордеров. К тому же SQL должен будет обрабатывать более 100к запросов. Получение статусов зависит не от нас, и мы не в силах его ускорить.

User avatar
Denoy
Posts: 20
Joined: 28 Sep 2012
Has thanked: 3 times
Been thanked: 2 times
Contact:

Re: Скорость Quik + Multicharts

Postby Denoy » 01 Nov 2012

За 210 мс нас успеют и разуть и раздеть. Неужели нельзя прикрутить Multicharts к Plaza2 ?
Есть сертифицированные под плазу решения. Например это http://stocksharp.com/platform/ или это http://www.cofite.ru/Products/SDK.aspx
Я бы, к примеру, доплатил за возможность прямого подключения к бирже. А так приходится делать двойную работу: писать стратегии в Мультичартс для тестирования, а потом заказывать написание робота на C# с прямым подключением.
На сильных движениях инструмента, торгуя через Quik, лично я получаю проскальзывание до 15 пунктов шага цены инструмента, что выливается со временем в ощутимый убыток. Хочу заметить, что пинг до сервера брокера у меня составляет < 3 мс. Робот, написанный на C# и торгующий через плазу по этой же стратегии, за все время использования получил максимум 2 пункта проскальзывания.

User avatar
Stan Bokov
Posts: 963
Joined: 18 Dec 2009
Has thanked: 367 times
Been thanked: 302 times

Re: Скорость Quik + Multicharts

Postby Stan Bokov » 02 Nov 2012

Неужели нельзя прикрутить Multicharts к Plaza2 ?
Можно, конечно. Весь вопрос в коммерческой целесообразности такого проекта.
Мы можем создать плагин для Plaza2 (скорее всего в течении 8 недель), если есть покупатель который захочет оплатить разработку.

txls
Posts: 76
Joined: 17 Nov 2010
Has thanked: 36 times
Been thanked: 24 times

Re: Скорость Quik + Multicharts

Postby txls » 02 Nov 2012

Есть сертифицированные под плазу решения.
думаю, fix будет сделать проще и значительно быстрее, а медленнее он будет ненамного.

User avatar
[Mikhail]
Posts: 1
Joined: 29 Jul 2012

Re: Скорость Quik + Multicharts

Postby [Mikhail] » 04 Nov 2012

на сколько понимаю, в свете этой новости:
http://www.quik.ru/news/?id=1917
quik fix теперь стал существенно дешевле
не прямой доступ, но должно быть побыстрее чем через терминал.
да и лицензирование на бирже не нужно + доступ на все рынки сразу..

хотелось бы услышать позицию multicharts в связи с этим - реально ли прикрутить этот fix от quik как замену/дополнение текущему плагину?

User avatar
Stan Bokov
Posts: 963
Joined: 18 Dec 2009
Has thanked: 367 times
Been thanked: 302 times

Re: Скорость Quik + Multicharts

Postby Stan Bokov » 05 Nov 2012

хотелось бы услышать позицию multicharts в связи с этим - реально ли прикрутить этот fix от quik как замену/дополнение текущему плагину?
Позиция такая же как и по Plaza2. Можно, конечно. Весь вопрос в коммерческой целесообразности такого проекта. Мы можем создать плагин для Quik FIX (скорее всего в течении 8 недель), если есть покупатель который захочет оплатить разработку.


Return to “MultiCharts QUIK”