Механизм выхода из позиции в пирамидинге

Questions about QUIK trading plugin for Russian brokers and general MultiCharts questions can be asked here in Russian; they will be answered in Russian by our staff. No registration necessary.
olart
Posts: 39
Joined: 18 Nov 2011
Has thanked: 8 times
Been thanked: 1 time

Механизм выхода из позиции в пирамидинге

Postby olart » 22 Jan 2013

Здравствуйте,

Если я правильно понимаю, в настоящее время в МС выход из пирамидинга в конструкции Sell N contracts Total... осуществляется по только по методу FIFO. Однако это ограничивает применение МС в разработке целого класса стратегий, нацеленных на оптимизацию денежного потока портфеля. Для тестирования подобных стратегий приходится постоянно возвращаться к старой доброй Омеге, где реализован механизм выхода из множественной позиции по методу LIFO. Возможность выбора метода при использовании МС, как мне кажется, совсем бы не повредило в плане универсализации и конкурентоспособности Вашего продукта. Можно ли надеяться на реализацию данной опции в ближайшем будущем?

П.С. Возможно это уже как-то реализовано, а я не в курсе... Тогда, пожалуйста, дайте знать.

С уважением...
Last edited by olart on 23 Jan 2013, edited 1 time in total.

Dru
Posts: 107
Joined: 28 Aug 2007
Has thanked: 4 times
Been thanked: 171 times

Re: Механизм выхода из позиции в пирамидинге

Postby Dru » 23 Jan 2013

механизм выхода из множественной позиции по методу LIFO.
Поинтересуюсь, т.к. не в курсе - а какие из реальных брокеров по такому методу закрывают позиции? Кроме форексовых.
П.С. Возможно это уже как-то реализовано, а я не в курсе... Тогда, пожалуйста, дайте знать.
Может exit from entry вам поможет:

Code: Select all

Buy ("Entry1") next bar market;
Buy ("Entry2") next bar market;
if marketposition>0 then
Sell From Entry("Entry2")Next Bar at Open;

olart
Posts: 39
Joined: 18 Nov 2011
Has thanked: 8 times
Been thanked: 1 time

Re: Механизм выхода из позиции в пирамидинге

Postby olart » 23 Jan 2013

механизм выхода из множественной позиции по методу LIFO.
Поинтересуюсь, т.к. не в курсе - а какие из реальных брокеров по такому методу закрывают позиции? Кроме форексовых.
П.С. Возможно это уже как-то реализовано, а я не в курсе... Тогда, пожалуйста, дайте знать.
Может exit from entry вам поможет:

Code: Select all

Buy ("Entry1") next bar market;
Buy ("Entry2") next bar market;
if marketposition>0 then
Sell From Entry("Entry2")Next Bar at Open;
Вы правы, все брокера по Российскому законодательству считают налоги клиентов по ФИФО. Но бывает требуется обеспечить от портфеля акций постоянный денежный поток не взирая на налоги и переоценку.

Вероятно я неполностью раскрыл суть вопроса. Я имел ввиду механизм закрытия позиции в конструкции Sell N contracts Total....
Спасибо за подсказку, попробую придумать как с помощью конструкции Sell From Entry("...") реализовать ЛИФО, когда заранее не известно какое количество позиций будет открыто в стратегии.

olart
Posts: 39
Joined: 18 Nov 2011
Has thanked: 8 times
Been thanked: 1 time

Re: Механизм выхода из позиции в пирамидинге

Postby olart » 27 Jan 2013

Вообщем попробовал написать ЛИФО, довольно громоздко получается.
Если максимальное количество входов в позиции <=5,
(где condition1 - условие на вход, condition2 - условие на выход из позиции)

Code: Select all

if condition1 then begin
switch(currententries) begin
case 0: buy("b1") 1 contracts this bar;
case 1: buy("b2") 1 contracts this bar;
case 2: buy("b3") 1 contracts this bar;
case 3: buy("b4") 1 contracts this bar;
case 4: buy("b5") 1 contracts this bar;
end;
end;

if condition2 then begin
switch(currententries) begin
case 1: sell from entry("b1") 1 contracts this bar;
case 2: sell from entry("b2") 1 contracts this bar;
case 3: sell from entry("b3") 1 contracts this bar;
case 4: sell from entry("b4") 1 contracts this bar;
case 5: sell from entry("b5") 1 contracts this bar;
end;
end;

olart
Posts: 39
Joined: 18 Nov 2011
Has thanked: 8 times
Been thanked: 1 time

Re: Механизм выхода из позиции в пирамидинге

Postby olart » 28 Jan 2013

Наверное, получилось компактнее, если бы была возможность в скрипте реализовать инструкцию типа buy(currententries+1) N contracts... на вход и sell from entry(currententries) N contracts... на выход.


Return to “MultiCharts QUIK”