По поводу Спайков на тиках с ECN

Предлагаю к примеру в настройки адаптера того же ESignal или в функционале QM внести настройки бирж тики которых следует только принимать, а остальные пропускать.

Т.е. другими словами мы получаем сверх чистую тиковую хистори и качественный RT для роботов, без разных спайков с левых ECN, до этого еще ник-то не додумался, Нинзя пыталась но у них это криво вышло и фильтр только по дной бирже.

К примеру чистые тики без вылетов для XOM идут с NYSE и NMS остальные ECN дают только шум. Если XOM фильтровать только по NYSE то теряется практически половина оборота с NMS, т.е. должн быть фильтр включающий несколько бирж.

Здравствуйте, TCust.

Не существует и не может существовать общего алгоритма фильтрации спайков, так как у разных поставщиков, на разных типах инструментов/биржах, спайки появляются ввиду различных причин. Более того, после того как отфильтровать спайк необходимо решить-просто отбросить данный тик, или записать его с какой либо ценой. Ваше предложение хорошее, но далеко от реальности. В идеале поставщики сами должны предоставлять качественные данные без таких скачков цен. Мы же, в свою очередь, добавляем фильтрацию для известных проблем с риалтайм данными. Если проблема воспроизводится у Вас на постоянной основе с риалтайм данными, пожалуйста, предоставьте информацию по ее воспроизведению:
1. Ваша версия и номер билда MultiCharts;
2. как часто воспроизводится проблема?
3. при каких условиях воспроизводится?
4. имя символа;
5. резолюция чарта;
6. проявляется ли проблема в платформе поставщика данных?
7. предоставьте скриншоты для сравнения – одинаковые чарты (символ, резолюция, quote field, интервал данных) накопленные в риалтайме в MultiCharts и платформе поставщика данных.

Henry Здравствуйте

Весь прикол в том, что я на уровне датафида ESignal могу получать чистые тики с отсечкой левых ECN, у других датафидов такого нету тупо гонят консолидированные данные, кроме естественно IB но это и не датафид по лимитам

http://kb.esignal.com/article.aspx?article=1498&p=1

Мой интерес в том что для всех других датафидов решается проблемма Спайков, если датафид имеет Идентификатор биржи, я же в свою очередь к примеру могу обьеденить поток интересующих меня бирж c консолидированного потока тиков, например как писал NYSE и NMS и т.д.

В QCollector просто реализован фильтр по Бирже, по которым фильтруются заливаемые тики, что образно предлагаю вам сделать в QM, например я хочу чтобы на *Биржу* NYSE, QM с датафида принимал только тики с идентификаторами NYSE, NMS, на *Биржу* NASDAQ, QM с датафида принимал только тики с идентификаторами NASD, NMS

В MultiCharts 8.8 Release R3 в настройки поставщика eSignal была добавлена опция: Use eSignal range checking filter for trades. Если опция включена, то она помогает фильтровать спайки (тестировалось на фьючерсах ET M4-DT). Попробуйте воспользоваться данной опцией, если она не помогла Вам, то предоcтавьте информацию, запрошенную в посте #2, для дальнейшего анализа.