По поводу Спайков на тиках с ECN
Posted: 14 Jan 2014
Предлагаю к примеру в настройки адаптера того же ESignal или в функционале QM внести настройки бирж тики которых следует только принимать, а остальные пропускать.
Т.е. другими словами мы получаем сверх чистую тиковую хистори и качественный RT для роботов, без разных спайков с левых ECN, до этого еще ник-то не додумался, Нинзя пыталась но у них это криво вышло и фильтр только по дной бирже.
К примеру чистые тики без вылетов для XOM идут с NYSE и NMS остальные ECN дают только шум. Если XOM фильтровать только по NYSE то теряется практически половина оборота с NMS, т.е. должн быть фильтр включающий несколько бирж.
Т.е. другими словами мы получаем сверх чистую тиковую хистори и качественный RT для роботов, без разных спайков с левых ECN, до этого еще ник-то не додумался, Нинзя пыталась но у них это криво вышло и фильтр только по дной бирже.
К примеру чистые тики без вылетов для XOM идут с NYSE и NMS остальные ECN дают только шум. Если XOM фильтровать только по NYSE то теряется практически половина оборота с NMS, т.е. должн быть фильтр включающий несколько бирж.