MultiCharts: Trading Software for Automated Trading and Backtesting

Здравствуйте,
Хотел бы поинтересоваться, кто торгует на Ri, бывают ли у вас положительные проскальзования при исполнение ордеров?

Только недавно начал торговать, но за 14 сделок не было ни одного проскальзования в мою сторону. Среднее проскальзование составило ~80п на круг.

Сначала использовал для исполнения код Next Bar Open; и This bar Close; с настройками отсылать как рыночную заявку, потом тоже самое, но с отступом, сейчас заменил код на Buy/Sell next bar c+sl limit; где в коде указываю отступ, но за последние несколько сделок ничего не изменилось.
Торгую через брокера Открытия.
Может я что-то не так делаю или такие проскальзование это нормальное явление?

Положительные проскальзывания бывают довольно редко. 80п на круг это по 40п на сделку. Вполне реалистично, если спред обычно 20п, best bid/ask небольшие. Можно указывать отступ поменьше или вообще buy next bar c limit и надеяться, что рынок не убежит без вас и заявку заберут.

This bar close — это только для тестов, в реальности такого исполнения нет. Вместо этого используйте next bar open.

Вполне реалистично, если спред обычно 20п, best bid/ask небольшие. Можно указывать отступ поменьше или вообще buy next bar c limit и надеяться, что рынок не убежит без вас и заявку заберут.

Самое интересное, что проскальзование одинаковое, что для 1 контракта, что для 10. Пробовал указывать отступ 50п или 0, но рынок убегает и через 30 сек ордер конвертируется в маркетовый и проскальзование еще больше получается до 250пп на круг.

Мне кажется, что самый оптимальный вариант, это выставлять buy next bar c limit; с 0 отступом и через 5 сек конвертировать его в маркетовый, если он не заполнен. Но не понятно как из кода отменить выставленный ордер через 5 сек?

Мне кажется, что самый оптимальный вариант, это выставлять buy next bar c limit; с 0 отступом и через 5 сек конвертировать его в маркетовый, если он не заполнен. Но не понятно как из кода отменить выставленный ордер через 5 сек?

Тогда смотрите IntrabarOrderGeneration и стройте конструкцию с отсчётом времени типа такой (для часового бара):

if mod(currenttime_s,10000)<5 then выставляйте лимитник

посмотрите ещё функцию barstatus, чтобы корректно получить close предыдущего бара, иначе со включенным IntrabarOrderGeneration close будет считаться на каждый тик.

Спасибо большое, все получилось=)