Отмена раньше исполнения.
Posted: 29 Apr 2015
Приветствую.
Возникла необходимость переписать скрипт, который используется на LMAX для использования MC+Quik. Метод выставления ордеров стандартный, управляемые, с исполнением внутри бара. На LMAX все замечательно работает. На Quik в принципе тоже все сразу заработало, но только не "замечательно", а через одно место.
В коде есть условие, что при текущей цене закрытия бара ниже ключевого ценового уровня (например 110), выставлять стоп в длинную на открытие по цене 110. Если текущая цена выше 110, то никаких ордеров не выставляем. Наблюдал такую ситуацию, что ордер снала замечательно был отправлен в Quik, в ходе торгов цена превысила 110, и МС следуя коду перестал выставлять ордер. Quik следуя указаниям МС, также отменил ордер. Но только в Lmax если цена превышала ордер позиция замечательно открывалась. В Quik же возникла такая ситуация, что ордер при превышении цены отменился РАНЬШЕ, чем ИСПОЛНИЛСЯ, и позиция не открылась. Цена поколбасилась в районе 112, секунд через 30 вернулась ниже 110, ордер опять стал выставляться.
Это вообще ожидаемое поведение для связки Quik + МС?
Работаю через брокера "Открывашка".
Возникла необходимость переписать скрипт, который используется на LMAX для использования MC+Quik. Метод выставления ордеров стандартный, управляемые, с исполнением внутри бара. На LMAX все замечательно работает. На Quik в принципе тоже все сразу заработало, но только не "замечательно", а через одно место.
В коде есть условие, что при текущей цене закрытия бара ниже ключевого ценового уровня (например 110), выставлять стоп в длинную на открытие по цене 110. Если текущая цена выше 110, то никаких ордеров не выставляем. Наблюдал такую ситуацию, что ордер снала замечательно был отправлен в Quik, в ходе торгов цена превысила 110, и МС следуя коду перестал выставлять ордер. Quik следуя указаниям МС, также отменил ордер. Но только в Lmax если цена превышала ордер позиция замечательно открывалась. В Quik же возникла такая ситуация, что ордер при превышении цены отменился РАНЬШЕ, чем ИСПОЛНИЛСЯ, и позиция не открылась. Цена поколбасилась в районе 112, секунд через 30 вернулась ниже 110, ордер опять стал выставляться.
Это вообще ожидаемое поведение для связки Quik + МС?
Работаю через брокера "Открывашка".