Page 1 of 1
Почему разные результаты??
Posted: 29 Jun 2015
by AlexKendo
Использую МС9 + TWS.
Вот заметил такую странность.
Запущено МС9 на двух разных компах (у меня две лицензии).
Портфель....Одна и та же стратегия...полностью идентичны настройки и параметры на двух компах..а в итоге, после бэктест, разные результаты, примерно +\- 10-15%.
Какому компу верить?))
Re: Почему разные результаты??
Posted: 30 Jun 2015
by TCust
Самому мощному наверно бгг
Re: Почему разные результаты??
Posted: 30 Jun 2015
by TCust
Я не знаю как еще МЧ объяснить необходимость функции перезагрузки данных за какой-то период в QM, особенно по окончании сессии, чтобы история качественная была, они отказываются это осмыслить
Может какой-то дефект в данных ?
Re: Почему разные результаты??
Posted: 30 Jun 2015
by AlexKendo
Я тоже подозревал про дефект данных в истории.
Я проверил List of Trades, некоторые сделки совпадают, некоторые расходятся...вот и получается, что на истории за 3 года собирается расхождений на 20% от результата на другом компе.
Т.Е. для МЧ это нормально?
Re: Почему разные результаты??
Posted: 30 Jun 2015
by TCust
Хз
Единственный вариант проверить данные, это построить примитивный индикатор суммирующий объемы, и индикатор суммирующий количество баров, и сравнить его показания с графиков двух компов с одинаково настроенными графиками.
Если вы историю пишите РеалТайм, то ее можно выбрасывать, история на серверах будет совсем другая и ее нужно перезагружать, чтоб целостность и качество было для тестов, это касается всех датафидов. У того же ESignal и IQFeed если перезагрузить данные после сессии совсем другие показания индикаторов могут быть не говоря уже про IB.
Если МЧ показывает разные результаты например с одинаково проимпортированного файла истории то тогда уже хз.
Кстати особенно по индикатору объема видно, как отличаются данные записанные РеалТайм в течении сессии, и что будет потом если сделать Релоад за текущий день на графике.
Re: Почему разные результаты??
Posted: 30 Jun 2015
by AlexKendo
Спасибо за совет.
Т.е. исторические данные закаченные с реал-тайма лучше не использовать? Нужно переключится на демо и перезакачать заново? Напомню, данные за 3 года. Неужели в системе, которая в реал-тайм это не годится для анализа?
Re: Почему разные результаты??
Posted: 30 Jun 2015
by TCust
Они одинаковые данные что на Демо что Реальном аккаунте IB, можно и не переключаться.
Ну вот попробуйте простенький индикатор который сумирует объем за сессию, а потом перезагрузите данные вконце сессии. myV - объем за текущий день, myV1 за предыдущий
Code: Select all
variables: myV(0),myV1(0);
condition1 = sessionlastbar;
if condition1[1] then
begin
myV1 = myV;
myV = 0;
end;
myV = myV + Ticks;
plot1(myV,"V");
plot2(myV1,"V1");
if myV > myV1 then SetPlotColor(1,yellow);