Open E Cry. Demo FX. Сделки вне графика цены.  [SOLVED]

Здравствуйте.

1. Open E Cry. Demo FX.
В прикреплении видны сделки вне графика цены. Вход / выход из сделки отложенными стоп-ордерами. Как такое возможно ? 2. Вопрос касательно Multicharts без привязки к брокеру:
Возможна ли реальная авто-торговля отложенными стопами из программы Multicharts по ценам отрисованного графика цены (построенному по цене последней сделки) ? Дело в том, что когда висит мой отложенный стоп, например на мало ликвидном инструменте, то график стоит на месте, а bid / ask филит мою заявку. Это не то, чего я ожидаю.
Есть тик на графике - есть сделка. Стоит график - нет сделки. Как получить такой результат ?

3. Multicharts и Quik адаптер.
В моих стратегиях есть лимитный сигнал "Take Profit". Если при состоянии профиля Quik "Connected" включить стратегию до начала торгов, то "Stop" заявки эмулируются (опционально) в Multicharts , а заявку "Take Profit" Multicharts пытается поставить на биржу, получая ответ Rejected. Есть ли возможность избежать ситуации Rejected лимитного ордера не прибегая к изменению кода стратегии при запуске этой стратегии до начала торгов ?

Здравствуйте, Denoy.

1) 2) Ордера всегда заполняются брокером по ценам Ask и Bid серий:
Buy и BuyToCover по ask.
Sell и SellShort по bid.
На это поведение невозможно повлиять из MultiCharts. Так работают брокеры.

3) Какова причина Reject-а ордеров в File->New -> Order and position tracker window -> вкладка Logs?

Henry, Вы конечно же правы, что сделки на бирже всегда идут либо по bid либо по ask, но я веду речь о другом. Представьте, что в Multicharts отключена трансляция полей bid и ask, а график строится по trade, соответственно и заявки генерируются на основе поля trade ... Вот такого эффекта я ожидаю от Multicharts.

Это ожидание выглядит вполне логичным, т.к. для алготрейдинга я строю график по trade, анализирую и тестирую свои стратегии тоже по полю trade, соответственно ожидаю генерации заявок тоже на основе поля trade. В моем случае при генерации заявок от изменения цен bid / ask в корне меняется логика стратегии, т.к. ценовой ряд данных по bid / ask ведет себя совершенно не так как ценовой ряд trade.

В инструменте может быть всего 1 сделка за день, а bid / ask изменяется (котируется) несколько тысяч, а то и миллионов раз за этот же день. Я строю свою торговую систему на основе этой 1-й сделки в день ... так при чем же здесь эти тысячи и миллионы котировок bid / ask, которые прибыльную стратегию делают убыточной ?

Я понимаю, что при выставлении заявок на биржу, обеспечить такую логику невозможно, но при эмуляции заявок на стороне Multicharts можно вполне.

Практический вопрос: если я отключу трансляцию полей bid / ask из Quik в Multicharts, то будет ли строиться график и будут ли отправляться торговые ордера в Quik, при условии, что торговля основана на отложенных ордерах и ордера эмулируются на стороне Multicharts ?

Ответ на 3 пункт в приложении:

Представьте, что в Multicharts отключена трансляция полей bid и ask, а график строится по trade, соответственно и заявки генерируются на основе поля trade ... Вот такого эффекта я ожидаю от Multicharts.

В обычном режиме (Format->Strategy Properties->Backtesting mode->Classic) просчет стратегии и генерация ордеров происходит по ценовой серии чарта (как Вы и ожидаете). При торговле в реальном времени просчет стратегии и генерация ордеров работает в таком же режиме, исключение составляют лишь спец ордера (setstoploss, setprofittarget и т.д.). Мониторинг и выставление спец ордеров зависит от опции Get Real-Time Data from.

В моем случае при генерации заявок от изменения цен bid / ask в корне меняется логика стратегии, т.к. ценовой ряд данных по bid / ask ведет себя совершенно не так как ценовой ряд trade.

Вы имеете ввиду именно генерацию ордеров или заполнение ордеров?
Если генерацию, то смотрите ответ выше. Если заполнение, то мой прошлый пост.

Практический вопрос: если я отключу трансляцию полей bid / ask из Quik в Multicharts, то будет ли строиться график и будут ли отправляться торговые ордера в Quik, при условии, что торговля основана на отложенных ордерах и ордера эмулируются на стороне Multicharts ?

Это не влияет на просчет стратегии и генерацию ордеров (кроме спец ордеров). Даже если не будет асков/бидов в МС, то на брокере ордера будут заполняться по этим ценам.

Ответ на 3 пункт в приложении

Пожалуйста, воспроизведите проблему и пришлите логи для технического анализа.
Логи можно найти тут %USERPROFILE%\Local Settings\Application Data\TS Support\
Вставьте эту строку в Пуск --> Выполнить.
Заархивируйте папку с логами которая соответствует Вашей версии MultiCharts (кроме папки Cache), также заархивируйте папку DataServer Quik.
Сделайте экспорт в Excel вкладок Orders и Logs из окна Order and position tracker (правый клик по любой клетке Export to Excel).

Спасибо за такой исчерпывающий ответ. Впрочем как и всегда.

Представьте, что в Multicharts отключена трансляция полей bid и ask, а график строится по trade, соответственно и заявки генерируются на основе поля trade ... Вот такого эффекта я ожидаю от Multicharts.

В обычном режиме (Format->Strategy Properties->Backtesting mode->Classic) просчет стратегии и генерация ордеров происходит по ценовой серии чарта (как Вы и ожидаете). При торговле в реальном времени просчет стратегии и генерация ордеров работает в таком же режиме, исключение составляют лишь спец ордера (setstoploss, setprofittarget и т.д.). Мониторинг и выставление спец ордеров зависит от опции Get Real-Time Data from.

В стратегии как для входа в позицию так и для выхода используется конструкция вида:
Buy next bar High + 1 point Stop; или Sell next bar Low - 1 point Stop;
Могу ли я в случае установки опции "Get Real-Time Data from" в положение "Chart" рассчитывать, что просчет стратегии и генерация ордеров происходит по ценовой серии чарта, и что изменение bid / ask без изменения ценовой серии чарта никак не повлияет на стратегию ? (При использовании Quik адаптера и эмулировании стоп-ордеров на стороне Multicharts)
Хочу на реальных торгах получить такой же эффект, как при тестировании в обычном режиме (Format->Strategy Properties->Backtesting mode->Classic). Насколько это возможно конечно же.

Denoy, Вы используете в своем примере обыкновенный стоп ордер, это не спец ордер.
На обыкновенный стоп ордер опция "Get Real-Time Data from" не влияет.

Спец ордера это ордер-команды с приставкой Set:
SetBreakEven
SetDollarTrailing
SetExitOnClose
SetPercentTrailing
SetProfitTarget
SetStopLoss


В обычном режиме просчет стратегии и генерация ордеров происходит по ценовой серии чарта. Затем мы вновь возвращаемся к реальным торгам. В реальном мире ордера всегда заполняются брокером по ценам Ask и Bid серий.
Даже если ордера эмулируются на стороне MultiCharts, программа ждет необходимой цены по соответствующей ценовой серии и посылает ордер.

Попробую по-другому выразить мысль:

Допустим позиция Long. Маркетмейкер изменяя bid/ask (сделок не производит ни один участник торгов) задевает цену, при которой активируется мой стоп и в рынок летит ордер. Тем самым я и маркетмейкер рисуем чарт.

Мне же необходимо выйти из позиции Long, если кто-либо из участников торгов совершит сделку, и эта сделка отрисуется на графике и на основе ЭТОЙ информации я выйду из позиции Long.

Я в курсе того, что на физическом рынке сделки всегда проходят по bid или ask, о чем написал постом выше. За 5 лет трейдинга успел уяснить.

Я не понимаю Вашего ответа, помогите разобраться на примере:

Цена 110, позиция Long.
Sell next bar 100 - 1 point Stop;
Цена bid / ask опускается до 90 (без сделок участников торгов) и затем вновь поднимается до 110 (без сделок участников торгов, поле "trade" останется без изменений).

Будет ли выход из позиции ?

Denoy, Вам необходимо мониторить цену стоп ордера в коде. При достижении этого уровня текущей ценой-посылать маркетовый ордер. Это решит Вашу задачу для всех брокеров.