Управление риском: как рассчитать рабочий лот?

Здравствуйте!

Давненько не получается решить следующую проблемку: написать на power laguege функцию, возвращающую количество контрактов исходя из размера стоп-лосса (в пунктах) и размера риска (в % от капитала). по идее, такая элементарная функция должна бы быть в предустановленных studies, но, опять же, там я ее тоже пока не нашел...

буду очень благодарен, если кто-нибудь подскажет, есть ли такая функция в арсенале МС, или напишет ее.

Добрый день, eternal2.

Пожалуйста, приведите пример рассчета/формулы.

Добрый день, eternal2.

Пожалуйста, приведите пример рассчета/формулы.

формула расчета рабочего лота:

х = (Размер депо / 100 * Риск%) / (РазмерSL * Цена пункта), где

х - количество контрактов для открытия сделки,
Риск% - % от депо, которым мы рискуем в данной сделке,
РазмерSL - количество пунктов между ценой открытия сделки и ценой стоп-лосса (наприм., если входим по high, а выходить будем по low, то разница между high и low в пунктах).

и еще x должен округляться до целого.

буду благодарен за помощь.

eternal2, с какой конкретной величиной у Вас проблема?

eternal2, с какой конкретной величиной у Вас проблема?

Размер депо
Цена пункта
Функция округления до целого

1) Капитал бывает двух видов:
Из настроек стратегии: initialcapital
Баланс с брокера из ОПТ: GetRTCashBalance

2) Цена пункта:
PointValue или PointValue*Minmove

3) Округление до целого: Round(value, 0)

1) Капитал бывает двух видов:
Из настроек стратегии: initialcapital
Баланс с брокера из ОПТ: GetRTCashBalance

благодарю за ответ.

мне нужен текущий баланс (т.е. после серии сделок) для тестирования на исторических данных в Portfolio Backtester.

насколько понимаю, initialcapital - возвращает лишь первоначальный размер капитала?
подойдет ли для моих целей GetRTCashBalance?
можно ли получить значение текущего баланса так: initialcapital + Portfolio_NetProfit ?

GetRTCashBalance недоступен в портфеле, так как это баланс по аккаунту, получаемый с брокера. На данный момент у Portfolio Backtester нет связи с брокером.
В Portfolio Backtester можно попробовать это:
InitialCapital + Portfolio_NetProfit - Portfolio_InvestedCapital

GetRTCashBalance недоступен в портфеле, так как это баланс по аккаунту, получаемый с брокера. На данный момент у Portfolio Backtester нет связи с брокером.
В Portfolio Backtester можно попробовать это:
InitialCapital + Portfolio_NetProfit - Portfolio_InvestedCapital

большое спасибо. буду пробовать.