Здравствуйте.
1. Open E Cry. Demo FX.
В прикреплении видны сделки вне графика цены. Вход / выход из сделки отложенными стоп-ордерами. Как такое возможно ?
2. Вопрос касательно Multicharts без привязки к брокеру:
Возможна ли реальная авто-торговля отложенными стопами из программы Multicharts по ценам отрисованного графика цены (построенному по цене последней сделки) ? Дело в том, что когда висит мой отложенный стоп, например на мало ликвидном инструменте, то график стоит на месте, а bid / ask филит мою заявку. Это не то, чего я ожидаю.
Есть тик на графике - есть сделка. Стоит график - нет сделки. Как получить такой результат ?
3. Multicharts и Quik адаптер.
В моих стратегиях есть лимитный сигнал "Take Profit". Если при состоянии профиля Quik "Connected" включить стратегию до начала торгов, то "Stop" заявки эмулируются (опционально) в Multicharts , а заявку "Take Profit" Multicharts пытается поставить на биржу, получая ответ Rejected. Есть ли возможность избежать ситуации Rejected лимитного ордера не прибегая к изменению кода стратегии при запуске этой стратегии до начала торгов ?
Open E Cry. Demo FX. Сделки вне графика цены. [SOLVED]
- Henry MultiСharts
- Posts: 9165
- Joined: 25 Aug 2011
- Has thanked: 1264 times
- Been thanked: 2957 times
Re: Open E Cry. Demo FX. Сделки вне графика цены.
Здравствуйте, Denoy.
1) 2) Ордера всегда заполняются брокером по ценам Ask и Bid серий:
Buy и BuyToCover по ask.
Sell и SellShort по bid.
На это поведение невозможно повлиять из MultiCharts. Так работают брокеры.
3) Какова причина Reject-а ордеров в File->New -> Order and position tracker window -> вкладка Logs?
1) 2) Ордера всегда заполняются брокером по ценам Ask и Bid серий:
Buy и BuyToCover по ask.
Sell и SellShort по bid.
На это поведение невозможно повлиять из MultiCharts. Так работают брокеры.
3) Какова причина Reject-а ордеров в File->New -> Order and position tracker window -> вкладка Logs?
Re: Open E Cry. Demo FX. Сделки вне графика цены.
Henry, Вы конечно же правы, что сделки на бирже всегда идут либо по bid либо по ask, но я веду речь о другом. Представьте, что в Multicharts отключена трансляция полей bid и ask, а график строится по trade, соответственно и заявки генерируются на основе поля trade ... Вот такого эффекта я ожидаю от Multicharts.
Это ожидание выглядит вполне логичным, т.к. для алготрейдинга я строю график по trade, анализирую и тестирую свои стратегии тоже по полю trade, соответственно ожидаю генерации заявок тоже на основе поля trade. В моем случае при генерации заявок от изменения цен bid / ask в корне меняется логика стратегии, т.к. ценовой ряд данных по bid / ask ведет себя совершенно не так как ценовой ряд trade.
В инструменте может быть всего 1 сделка за день, а bid / ask изменяется (котируется) несколько тысяч, а то и миллионов раз за этот же день. Я строю свою торговую систему на основе этой 1-й сделки в день ... так при чем же здесь эти тысячи и миллионы котировок bid / ask, которые прибыльную стратегию делают убыточной ?
Я понимаю, что при выставлении заявок на биржу, обеспечить такую логику невозможно, но при эмуляции заявок на стороне Multicharts можно вполне.
Практический вопрос: если я отключу трансляцию полей bid / ask из Quik в Multicharts, то будет ли строиться график и будут ли отправляться торговые ордера в Quik, при условии, что торговля основана на отложенных ордерах и ордера эмулируются на стороне Multicharts ?
Ответ на 3 пункт в приложении:
Это ожидание выглядит вполне логичным, т.к. для алготрейдинга я строю график по trade, анализирую и тестирую свои стратегии тоже по полю trade, соответственно ожидаю генерации заявок тоже на основе поля trade. В моем случае при генерации заявок от изменения цен bid / ask в корне меняется логика стратегии, т.к. ценовой ряд данных по bid / ask ведет себя совершенно не так как ценовой ряд trade.
В инструменте может быть всего 1 сделка за день, а bid / ask изменяется (котируется) несколько тысяч, а то и миллионов раз за этот же день. Я строю свою торговую систему на основе этой 1-й сделки в день ... так при чем же здесь эти тысячи и миллионы котировок bid / ask, которые прибыльную стратегию делают убыточной ?
Я понимаю, что при выставлении заявок на биржу, обеспечить такую логику невозможно, но при эмуляции заявок на стороне Multicharts можно вполне.
Практический вопрос: если я отключу трансляцию полей bid / ask из Quik в Multicharts, то будет ли строиться график и будут ли отправляться торговые ордера в Quik, при условии, что торговля основана на отложенных ордерах и ордера эмулируются на стороне Multicharts ?
Ответ на 3 пункт в приложении:
- Henry MultiСharts
- Posts: 9165
- Joined: 25 Aug 2011
- Has thanked: 1264 times
- Been thanked: 2957 times
Re: Open E Cry. Demo FX. Сделки вне графика цены.
В обычном режиме (Format->Strategy Properties->Backtesting mode->Classic) просчет стратегии и генерация ордеров происходит по ценовой серии чарта (как Вы и ожидаете). При торговле в реальном времени просчет стратегии и генерация ордеров работает в таком же режиме, исключение составляют лишь спец ордера (setstoploss, setprofittarget и т.д.). Мониторинг и выставление спец ордеров зависит от опции Get Real-Time Data from.Представьте, что в Multicharts отключена трансляция полей bid и ask, а график строится по trade, соответственно и заявки генерируются на основе поля trade ... Вот такого эффекта я ожидаю от Multicharts.
Вы имеете ввиду именно генерацию ордеров или заполнение ордеров?В моем случае при генерации заявок от изменения цен bid / ask в корне меняется логика стратегии, т.к. ценовой ряд данных по bid / ask ведет себя совершенно не так как ценовой ряд trade.
Если генерацию, то смотрите ответ выше. Если заполнение, то мой прошлый пост.
Это не влияет на просчет стратегии и генерацию ордеров (кроме спец ордеров). Даже если не будет асков/бидов в МС, то на брокере ордера будут заполняться по этим ценам.Практический вопрос: если я отключу трансляцию полей bid / ask из Quik в Multicharts, то будет ли строиться график и будут ли отправляться торговые ордера в Quik, при условии, что торговля основана на отложенных ордерах и ордера эмулируются на стороне Multicharts ?
Пожалуйста, воспроизведите проблему и пришлите логи для технического анализа.Ответ на 3 пункт в приложении
Логи можно найти тут %USERPROFILE%\Local Settings\Application Data\TS Support\
Вставьте эту строку в Пуск --> Выполнить.
Заархивируйте папку с логами которая соответствует Вашей версии MultiCharts (кроме папки Cache), также заархивируйте папку DataServer Quik.
Сделайте экспорт в Excel вкладок Orders и Logs из окна Order and position tracker (правый клик по любой клетке Export to Excel).
Re: Open E Cry. Demo FX. Сделки вне графика цены.
Спасибо за такой исчерпывающий ответ. Впрочем как и всегда.
Buy next bar High + 1 point Stop; или Sell next bar Low - 1 point Stop;
Могу ли я в случае установки опции "Get Real-Time Data from" в положение "Chart" рассчитывать, что просчет стратегии и генерация ордеров происходит по ценовой серии чарта, и что изменение bid / ask без изменения ценовой серии чарта никак не повлияет на стратегию ? (При использовании Quik адаптера и эмулировании стоп-ордеров на стороне Multicharts)
Хочу на реальных торгах получить такой же эффект, как при тестировании в обычном режиме (Format->Strategy Properties->Backtesting mode->Classic). Насколько это возможно конечно же.
В стратегии как для входа в позицию так и для выхода используется конструкция вида:В обычном режиме (Format->Strategy Properties->Backtesting mode->Classic) просчет стратегии и генерация ордеров происходит по ценовой серии чарта (как Вы и ожидаете). При торговле в реальном времени просчет стратегии и генерация ордеров работает в таком же режиме, исключение составляют лишь спец ордера (setstoploss, setprofittarget и т.д.). Мониторинг и выставление спец ордеров зависит от опции Get Real-Time Data from.Представьте, что в Multicharts отключена трансляция полей bid и ask, а график строится по trade, соответственно и заявки генерируются на основе поля trade ... Вот такого эффекта я ожидаю от Multicharts.
Buy next bar High + 1 point Stop; или Sell next bar Low - 1 point Stop;
Могу ли я в случае установки опции "Get Real-Time Data from" в положение "Chart" рассчитывать, что просчет стратегии и генерация ордеров происходит по ценовой серии чарта, и что изменение bid / ask без изменения ценовой серии чарта никак не повлияет на стратегию ? (При использовании Quik адаптера и эмулировании стоп-ордеров на стороне Multicharts)
Хочу на реальных торгах получить такой же эффект, как при тестировании в обычном режиме (Format->Strategy Properties->Backtesting mode->Classic). Насколько это возможно конечно же.
- Henry MultiСharts
- Posts: 9165
- Joined: 25 Aug 2011
- Has thanked: 1264 times
- Been thanked: 2957 times
Re: Open E Cry. Demo FX. Сделки вне графика цены.
Denoy, Вы используете в своем примере обыкновенный стоп ордер, это не спец ордер.
На обыкновенный стоп ордер опция "Get Real-Time Data from" не влияет.
Спец ордера это ордер-команды с приставкой Set:
SetBreakEven
SetDollarTrailing
SetExitOnClose
SetPercentTrailing
SetProfitTarget
SetStopLoss
В обычном режиме просчет стратегии и генерация ордеров происходит по ценовой серии чарта. Затем мы вновь возвращаемся к реальным торгам. В реальном мире ордера всегда заполняются брокером по ценам Ask и Bid серий.
Даже если ордера эмулируются на стороне MultiCharts, программа ждет необходимой цены по соответствующей ценовой серии и посылает ордер.
На обыкновенный стоп ордер опция "Get Real-Time Data from" не влияет.
Спец ордера это ордер-команды с приставкой Set:
SetBreakEven
SetDollarTrailing
SetExitOnClose
SetPercentTrailing
SetProfitTarget
SetStopLoss
В обычном режиме просчет стратегии и генерация ордеров происходит по ценовой серии чарта. Затем мы вновь возвращаемся к реальным торгам. В реальном мире ордера всегда заполняются брокером по ценам Ask и Bid серий.
Даже если ордера эмулируются на стороне MultiCharts, программа ждет необходимой цены по соответствующей ценовой серии и посылает ордер.
Re: Open E Cry. Demo FX. Сделки вне графика цены.
Попробую по-другому выразить мысль:
Допустим позиция Long. Маркетмейкер изменяя bid/ask (сделок не производит ни один участник торгов) задевает цену, при которой активируется мой стоп и в рынок летит ордер. Тем самым я и маркетмейкер рисуем чарт.
Мне же необходимо выйти из позиции Long, если кто-либо из участников торгов совершит сделку, и эта сделка отрисуется на графике и на основе ЭТОЙ информации я выйду из позиции Long.
Я в курсе того, что на физическом рынке сделки всегда проходят по bid или ask, о чем написал постом выше. За 5 лет трейдинга успел уяснить.
Я не понимаю Вашего ответа, помогите разобраться на примере:
Цена 110, позиция Long.
Sell next bar 100 - 1 point Stop;
Цена bid / ask опускается до 90 (без сделок участников торгов) и затем вновь поднимается до 110 (без сделок участников торгов, поле "trade" останется без изменений).
Будет ли выход из позиции ?
Допустим позиция Long. Маркетмейкер изменяя bid/ask (сделок не производит ни один участник торгов) задевает цену, при которой активируется мой стоп и в рынок летит ордер. Тем самым я и маркетмейкер рисуем чарт.
Мне же необходимо выйти из позиции Long, если кто-либо из участников торгов совершит сделку, и эта сделка отрисуется на графике и на основе ЭТОЙ информации я выйду из позиции Long.
Я в курсе того, что на физическом рынке сделки всегда проходят по bid или ask, о чем написал постом выше. За 5 лет трейдинга успел уяснить.
Я не понимаю Вашего ответа, помогите разобраться на примере:
Цена 110, позиция Long.
Sell next bar 100 - 1 point Stop;
Цена bid / ask опускается до 90 (без сделок участников торгов) и затем вновь поднимается до 110 (без сделок участников торгов, поле "trade" останется без изменений).
Будет ли выход из позиции ?
- Henry MultiСharts
- Posts: 9165
- Joined: 25 Aug 2011
- Has thanked: 1264 times
- Been thanked: 2957 times
Re: Open E Cry. Demo FX. Сделки вне графика цены. [SOLVED]
Denoy, Вам необходимо мониторить цену стоп ордера в коде. При достижении этого уровня текущей ценой-посылать маркетовый ордер. Это решит Вашу задачу для всех брокеров.