Здравствуйте,
Если я правильно понимаю, в настоящее время в МС выход из пирамидинга в конструкции Sell N contracts Total... осуществляется по только по методу FIFO. Однако это ограничивает применение МС в разработке целого класса стратегий, нацеленных на оптимизацию денежного потока портфеля. Для тестирования подобных стратегий приходится постоянно возвращаться к старой доброй Омеге, где реализован механизм выхода из множественной позиции по методу LIFO. Возможность выбора метода при использовании МС, как мне кажется, совсем бы не повредило в плане универсализации и конкурентоспособности Вашего продукта. Можно ли надеяться на реализацию данной опции в ближайшем будущем?
П.С. Возможно это уже как-то реализовано, а я не в курсе... Тогда, пожалуйста, дайте знать.
С уважением...
Механизм выхода из позиции в пирамидинге
Re: Механизм выхода из позиции в пирамидинге
Поинтересуюсь, т.к. не в курсе - а какие из реальных брокеров по такому методу закрывают позиции? Кроме форексовых.механизм выхода из множественной позиции по методу LIFO.
Может exit from entry вам поможет:П.С. Возможно это уже как-то реализовано, а я не в курсе... Тогда, пожалуйста, дайте знать.
Code: Select all
Buy ("Entry1") next bar market;
Buy ("Entry2") next bar market;
if marketposition>0 then
Sell From Entry("Entry2")Next Bar at Open;
Re: Механизм выхода из позиции в пирамидинге
Вы правы, все брокера по Российскому законодательству считают налоги клиентов по ФИФО. Но бывает требуется обеспечить от портфеля акций постоянный денежный поток не взирая на налоги и переоценку.Поинтересуюсь, т.к. не в курсе - а какие из реальных брокеров по такому методу закрывают позиции? Кроме форексовых.механизм выхода из множественной позиции по методу LIFO.
Может exit from entry вам поможет:П.С. Возможно это уже как-то реализовано, а я не в курсе... Тогда, пожалуйста, дайте знать.Code: Select all
Buy ("Entry1") next bar market;
Buy ("Entry2") next bar market;
if marketposition>0 then
Sell From Entry("Entry2")Next Bar at Open;
Вероятно я неполностью раскрыл суть вопроса. Я имел ввиду механизм закрытия позиции в конструкции Sell N contracts Total....
Спасибо за подсказку, попробую придумать как с помощью конструкции Sell From Entry("...") реализовать ЛИФО, когда заранее не известно какое количество позиций будет открыто в стратегии.
Re: Механизм выхода из позиции в пирамидинге
Вообщем попробовал написать ЛИФО, довольно громоздко получается.
Если максимальное количество входов в позиции <=5,
(где condition1 - условие на вход, condition2 - условие на выход из позиции)
Если максимальное количество входов в позиции <=5,
(где condition1 - условие на вход, condition2 - условие на выход из позиции)
Code: Select all
if condition1 then begin
switch(currententries) begin
case 0: buy("b1") 1 contracts this bar;
case 1: buy("b2") 1 contracts this bar;
case 2: buy("b3") 1 contracts this bar;
case 3: buy("b4") 1 contracts this bar;
case 4: buy("b5") 1 contracts this bar;
end;
end;
if condition2 then begin
switch(currententries) begin
case 1: sell from entry("b1") 1 contracts this bar;
case 2: sell from entry("b2") 1 contracts this bar;
case 3: sell from entry("b3") 1 contracts this bar;
case 4: sell from entry("b4") 1 contracts this bar;
case 5: sell from entry("b5") 1 contracts this bar;
end;
end;
Re: Механизм выхода из позиции в пирамидинге
Наверное, получилось компактнее, если бы была возможность в скрипте реализовать инструкцию типа buy(currententries+1) N contracts... на вход и sell from entry(currententries) N contracts... на выход.