Есть стратегия, требующая высокой скорости получения биржевых данных / отправки заявки на биржу. Необходимо минимальное, либо отсутствие проскальзывания при совершении сделок.Здесь, по-видимому, наложились проблемы Квика и Мульта.
Пример запаздывания времени последней сделки относительно времени сервера QUIK и системного времени компьютера
TimePC TimeLast TimeSERV SERV_Last PC_Last
14:58:07 14:58:07 14:58:06____ -1____ 0
14:58:05 14:58:05 14:58:05____ 0_____ 0
14:58:04 14:58:04 14:58:04____ 0_____ 0
14:58:03 14:58:02 14:58:03____ 1_____ 1
14:58:02 14:58:02 14:58:02____ 0_____ 0
14:58:01 14:57:54 14:58:01____ 7_____ 7
14:58:00 14:57:54 14:58:00____ 6_____ 6
14:57:59 14:57:54 14:57:59____ 5_____ 5
14:57:58 14:57:54 14:57:58____ 4_____ 4
14:57:57 14:57:54 14:57:57____ 3_____ 3
14:57:56 14:57:54 14:57:56____ 2_____ 2
14:57:55 14:57:54 14:57:55____ 1_____ 1
14:57:54 14:57:54 14:57:54____ 0_____ 0
14:57:53 14:57:52 14:57:53____ 1_____ 1
14:57:52 14:57:52 14:57:52____ 0_____ 0
14:57:51 14:57:49 14:57:51____ 2_____ 2
14:57:50 14:57:49 14:57:50____ 1_____ 1
14:57:49 14:57:47 14:57:49____ 2_____ 2
14:57:48 14:57:47 14:57:48____ 1_____ 1
14:57:47 14:57:47 14:57:47____ 0_____ 0
14:57:46 14:57:42 14:57:45____ 3_____ 4
14:57:45 14:57:42 14:57:44____ 2_____ 3
Плюс к этому вывод данных из Квика в МС по ODBC, обработка данных, отрисовка графиков.
Заявки на биржу по пути МС – КвикКлиент – КвикСервер – Биржа тоже, естественно, поступают с запаздыванием. Например, по данным Itinvest по сравнению со СмартТрейдом запаздывание Квика составляет где-то порядка 650 мс.
Все это вместе взятое вызывает запаздывание выставления и исполнения заявок, увеличивает проскальзывание для стоповых и маркетных приказов, частичное неисполнение лимитных, путаницу с получением и обработкой Reject & Сancel и др.
---------------------------
Сейчас уже более 1500 прямых подключений к РТС по Plaza2 и FIX. Похожая ситуация и с ММВБ. Еще примерно столько же подключений через сервера брокеров. И торгующие через Квик оказались в глубоком аутсайде. (за исключением тех, кто совершает одну сделку в день или использует Мульт в качестве рисовалки индикаторов - их это не касается)
Думаю, подключение по FIXу к Micex и RTS решило бы многие проблемы и тогда может быть Rising the trading standards,
а пока Квик + МС = трейдинг для домохозяек.
Насколько возможно в связке мульт + квик (например выделенный сервер квик http://www.solid-ifc.ru/service/brokera ... /vip_quik/) осуществить эту скорость ?
Интересует не количество сделок, которое можно выполнить за единицу времени, а именно минимальная скорость получения данных из квика в мультичартс / отправки заявок на биржу.
Данные из квика в мультичартс выводятся из ТТП (текущая таблица параметров).
Мой сервер будет расположен в локальной сети брокера. Quik и Multicharts будут установлены на RAM Disc (в оперативную память), OS Windows 7 x64 установлена на SSD диск.