Здравствуйте!
Давненько не получается решить следующую проблемку: написать на power laguege функцию, возвращающую количество контрактов исходя из размера стоп-лосса (в пунктах) и размера риска (в % от капитала). по идее, такая элементарная функция должна бы быть в предустановленных studies, но, опять же, там я ее тоже пока не нашел...
буду очень благодарен, если кто-нибудь подскажет, есть ли такая функция в арсенале МС, или напишет ее.
Управление риском: как рассчитать рабочий лот?
- Henry MultiСharts
- Posts: 9165
- Joined: 25 Aug 2011
- Has thanked: 1264 times
- Been thanked: 2957 times
Re: Управление риском: как рассчитать рабочий лот?
Добрый день, eternal2.
Пожалуйста, приведите пример рассчета/формулы.
Пожалуйста, приведите пример рассчета/формулы.
Re: Управление риском: как рассчитать рабочий лот?
формула расчета рабочего лота:Добрый день, eternal2.
Пожалуйста, приведите пример рассчета/формулы.
х = (Размер депо / 100 * Риск%) / (РазмерSL * Цена пункта), где
х - количество контрактов для открытия сделки,
Риск% - % от депо, которым мы рискуем в данной сделке,
РазмерSL - количество пунктов между ценой открытия сделки и ценой стоп-лосса (наприм., если входим по high, а выходить будем по low, то разница между high и low в пунктах).
и еще x должен округляться до целого.
буду благодарен за помощь.
- Henry MultiСharts
- Posts: 9165
- Joined: 25 Aug 2011
- Has thanked: 1264 times
- Been thanked: 2957 times
Re: Управление риском: как рассчитать рабочий лот?
eternal2, с какой конкретной величиной у Вас проблема?
Re: Управление риском: как рассчитать рабочий лот?
Размер депоeternal2, с какой конкретной величиной у Вас проблема?
Цена пункта
Функция округления до целого
- Henry MultiСharts
- Posts: 9165
- Joined: 25 Aug 2011
- Has thanked: 1264 times
- Been thanked: 2957 times
Re: Управление риском: как рассчитать рабочий лот?
1) Капитал бывает двух видов:
Из настроек стратегии: initialcapital
Баланс с брокера из ОПТ: GetRTCashBalance
2) Цена пункта:
PointValue или PointValue*Minmove
3) Округление до целого: Round(value, 0)
Из настроек стратегии: initialcapital
Баланс с брокера из ОПТ: GetRTCashBalance
2) Цена пункта:
PointValue или PointValue*Minmove
3) Округление до целого: Round(value, 0)
Re: Управление риском: как рассчитать рабочий лот?
благодарю за ответ.1) Капитал бывает двух видов:
Из настроек стратегии: initialcapital
Баланс с брокера из ОПТ: GetRTCashBalance
мне нужен текущий баланс (т.е. после серии сделок) для тестирования на исторических данных в Portfolio Backtester.
насколько понимаю, initialcapital - возвращает лишь первоначальный размер капитала?
подойдет ли для моих целей GetRTCashBalance?
можно ли получить значение текущего баланса так: initialcapital + Portfolio_NetProfit ?
- Henry MultiСharts
- Posts: 9165
- Joined: 25 Aug 2011
- Has thanked: 1264 times
- Been thanked: 2957 times
Re: Управление риском: как рассчитать рабочий лот?
GetRTCashBalance недоступен в портфеле, так как это баланс по аккаунту, получаемый с брокера. На данный момент у Portfolio Backtester нет связи с брокером.
В Portfolio Backtester можно попробовать это:
InitialCapital + Portfolio_NetProfit - Portfolio_InvestedCapital
В Portfolio Backtester можно попробовать это:
InitialCapital + Portfolio_NetProfit - Portfolio_InvestedCapital
Re: Управление риском: как рассчитать рабочий лот?
большое спасибо. буду пробовать.GetRTCashBalance недоступен в портфеле, так как это баланс по аккаунту, получаемый с брокера. На данный момент у Portfolio Backtester нет связи с брокером.
В Portfolio Backtester можно попробовать это:
InitialCapital + Portfolio_NetProfit - Portfolio_InvestedCapital